Их также учили покупать на самых сильных рынках и продавать на самых слабых, чтобы извлечь выгоду из импульса. На более ликвидных рынках будет продаваться меньше контрактов, а на менее ликвидных рынках будет заключаться больше контрактов. Чтобы измерить волатильность рынка, система смотрела на 20-дневную экспоненциальную скользящую среднюю истинного диапазона.
Как правило, чем выше уровень волатильности, тем выше риск. В книге об истории черепах упоминается, что самые больше деньги они делали на трендах 3-4 раза в год. Проще говоря, 4 сделки приносили основной доход. При том, что торговали они на множестве инструментов. Удобнее всего использовать 2 графика, для того, чтобы было проще ориентироваться в стратегии.
Правила входа
Путем использования стоп-заказов и соблюдения правил размера позиции трейдеры могут защитить свой капитал в случае неблагоприятных движений рынка. Такой дисциплинированный подход помогает минимизировать убытки и обеспечивает долгосрочное выживание на рынках. Если предыдущая сделка закрылась с прибылью, вход пропускаем.
Применение стратегий “Черепахи” в торговле
Это u markets отзывы просто ВСЕ пробои 20-ти дневного канала с завершением по возврату к 10-дневному каналу. Условие для входа по системе 1 (чтобы предыдущий вход был убыточным), а также пробой 55-дневного канала не учитывались. Одним из ключевых преимуществ торговли по системе “Черепахи” является акцент на управлении рисками.
Группу начинающих трейдеров обучали следовать правилам, а затем, в случае успеха, давали по 1 миллиону долларов на управление. Когда Деннис, Экхардт и черепахи использовали термин «волатильность», они имели в виду определенный вид волатильности, в частности, насколько рынок поднимается и опускается ежедневно. Например, предположим, что одна акция IBM торговалась в среднем по 125 долларов, но день ото дня цена колебалась от 123 до 127 долларов. Они использовали бы термин «M» для описания ежедневной волатильности рынка. Итак, они сказали бы, что M равно четырем, для этого примера IBM. Это все описание правил торговли по стратегии Путь Черепах, которая дает возможность вести краткосрочную и долгосрочную торговлю.
Напоминаю, что в случае с 55-ти дневным пробоем мы берём все сделки, не важно были ли они прибыльны или нет в прошлом. А выходим из сделки при пробое 20-ти дневного канала. Еще одним ключевым компонентом системы торговли черепахой является концепция размера позиции. Черепахи рассчитывают размер своих позиций на основе уровня рыночной волатильности, что позволяет им соответствующим образом корректировать свою рисковую экспозицию. Такой динамический подход к размеру позиции помогает Черепахам максимизировать свои доходы, минимизируя потенциальные просадки во время неблагоприятных рыночных условий.
Торговля на рынках
Однако важно отметить, что не каждая сделка будет прибыльной, и убытки неизбежны. Поэтому фокус следует сосредоточить на долгосрочной прибыльности, а не на отдельных сделках. Черепах учили всегда использовать стоп-лоссы, чтобы потери не становились слишком большими. Важно отметить, что они определили стоп-лосс перед тем, как войти в позицию, и определить свой риск до того, как сделка была размещена.
- Исходные правила стратегии черепах немного сложнее, поскольку она используется как на долгосрочном, так и на краткосрочном пробое рынка.
- Слишком ранний выход из позиции может серьезно ограничить возможный выигрыш по этой сделке.
- Убедитесь, что вы полностью понимаете правила системы торговли по стратегии “Черепахи” и точно интерпретируете сигналы.
- Стратегия ищет пробои как вверх, так и вниз и используется на множестве финансовых рынков.
В какой-то момент это приведет его к чрезмерной торговле и использованию чрезмерно большого размера позиции. Стратегия черепах была реализована в 1980-х годах, почти сорок лет назад. За последние сорок лет рынок сильно изменился, и стратегия, которую использовали черепахи, может больше не работать на сегодняшнем рынке. В целом, наиболее популярные торговые системы с особыми правилами и рекомендациями в конечном итоге перестают работать, поскольку все больше трейдеров начинают их использовать. Обратите внимание, что вход в покупки на последнем максимуме по пробитию 20-ти дневного канала мы бы пропустили, потому что предыдущий пробой 20-ти дневного канала принёс прибыль. Лично я считаю, что эксперимент с «черепахами» — это захватывающий взгляд на силу эмоций при принятии торговых решений.
Их целью было доказать, что любой, обладающий правильным обучением и дисциплиной, может стать успешным трейдером. Чтобы запустить бэктест, я буду торговать только на краткосрочном пробое. Стратегия черепах — это известный эксперимент в истории трейдинга, который мы рассмотрим в сегодняшней статье.
Что нам дает стратегия черепах?
Мы видим, что точки индикатора служат еще и сигналами, когда канал за последние n-дней продолжает увеличиваться, либо уменьшаться. Данный эксперимент показывает, что успех торговли зависит не столько от системы, сколько и от самого человека. Был доказан тот факт, что успех в трейдинге имеет зависимость не только от самой стратегии, но и от трейдера, который эту стратегию использует и на сколько четко соблюдает правила. Ричард был убежден в том факте, что кто угодно может торговать и зарабатывать, если строго будет соблюдать правила стратегии и дисциплину.